Perpustakaan Digital ITB

Dalam bisnis asuransi, perusahaan asuransi harus menentukan cadangan klaim yang dibutuhkan. Dalam menghitung cadangan klaim, dapat digunakan beberapa metode dan metode yang sering digunakan adalah metode Chain-Ladder dan metode Bornhuetter-Ferguson. Kedua metode ini tidak mengasumsikan suatu distribusi peluang tertentu kepada data. Pada Tugas Akhir ini, digunakan suatu model time-series, yaitu Integer-valued Autoregressive(1) Poisson atau Poisson INAR(1) untuk menentukan prediksi banyak klaim yang belum terselesaikan atau yang disebut dengan klaim Incurred But Not Reported (IBNR). Model Poisson INAR(1) ini terdiri dari tiga parameter, yaitu: peluang klaim belum terselesaikan; total dari ekspektasi banyak klaim yang terjadi dan sudah dilaporkan namun belum diselesaikan; dan proporsi banyak klaim yang dilaporkan namun belum diselesaikan. Dalam Tugas Akhir ini, ketiga parameter tersebut diestimasi dengan menggunakan dua metode: metode Yuller-Walker; dan metode Iterative Weighted Conditional Least Squares Estimation (IWCLS). Cara membandingkan hasil estimasi parameter menggunakan dua metode tersebut adalah dengan mengamati beberapa run-off triangle yang dibangkitkan berdasarkan model yang diperoleh. Didapati bahwa metode Iterative Weighted Conditional Least Squares Estimation merupakan metode terbaik untuk memprediksi banyak klaim yang belum terselesaikan. Setelah prediksi banyak klaim yang belum terselesaikan diperoleh menggunakan metode tersebut, didapati bahwa hasil prediksi cukup baik dan nilai ketidakakuratan prediksi berada di range yang masuk akal. Namun, karena terdapat galat estimasi parameter yang diabaikan, maka nilai ketidakakuratan prediksi kurang dari yang seharusnya untuk banyak klaim ultimate di suatu tahun kejadian.