digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

COVER Dywa Claudya Christha
Terbatas  Dwi Ary Fuziastuti
» Gedung UPT Perpustakaan

atas risiko dari pemegang polisnya jika mengajukan klaim yang sangat besar. Dalam keberjalanannya, semakin besar risiko yang diberikan kepada perusahaan reasuransi maka risiko perusahaan asuransi semakin kecil, namun premi reasuransi semakin besar dan demikian sebaliknya. Akibatnya, terdapat suatu titik di mana besar risiko yang diasuransikan meminimumkan potensi kerugian yang akan dihadapi oleh perusahaan asuransi. Memilih model reasuransi yang tepat bagi perusahaan asuransi dapat mengurangi risiko secara efektif. Tugas Akhir ini menentukan model reasuransi yang optimal dengan meminimumkan dua ukuran risiko yaitu Value-At-Risk (VaR) dan Tail-Value-at-Risk (TVaR) pada model total pengeluaran perusahaan asuransi. Model reasuransi yang dibahas ialah model reasuransi proporsional (Quota-Share), non proporsional (Stop-Loss) dan kombinasi proporsional dan non proporsional (Change-Loss) dengan penghitungan premi menggunakan prinsip premi ekspektasi. Pada Tugas Akhir ini, penentuan retensi dan batas (deductible) yang optimal diimplementasikan pada data total klaim produk asuransi kesehatan perusahaan ABC yang mengikuti distribusi GEV dengan parameter k = 0; 80799, = 4; 9171 105 dan = 4; 0044 105 dan distribusi Weibull dengan parameter = 0:62375 dan = 1:5461 106.