Perpustakaan Digital ITB

Teori Nilai Ekstrim dapat berperan dalam manajemen risiko suatu data keru- gian, yakni sebagai salah satu cara untuk memodelkan dan mengukur risiko eks- trim pada data kerugian. Dalam Tugas Akhir ini, penerapan Teori Nilai Ekstrim difokuskan pada metode Peaks Over Threshold. Metode ini diterapkan pada su- atu data kerugian yang bersifat ekstrim. Jenis distribusi yang digunakan pada data kerugian tersebut adalah Generalized Pareto Distribution. Risiko ekstrim pada data kerugian yang telah menerapkan Teori Nilai Ekstrim tersebut diukur dengan meng- gunakan Value-at-Risk dan Expected Shortfall. Hasil pengukuran risiko itu me- nunjukkan bahwa data kerugian yang menerapkan Teori Nilai Ekstrim dapat men- jangkau risiko ekstrim pada data dibandingkan dengan data kerugian yang tidak menerapkan Teori Nilai Ekstrim.