Perpustakaan Digital ITB

Pencarian metode untuk penghitungan peluang ruin waktu terbatas telah menjadi subjek yang banyak dibahas dalam literatur-literatur ilmiah teori risiko. Topik ini pertama kali dibahas oleh Lundberg dalam [7]. Lundberg memodelkan proses surplus kontinyu yang digunakan untuk menghitung peluang ruin waktu tak terbatas (ultimate ruin probability). Sejak saat itu banyak literatur ilmiah yang mengembangkan model proses surplus dari Lundberg tersebut untuk lebih merepresentasikan situasi dalam keadaan sebenarnya dan salah satunya adalah dengan menambahkan faktor bunga dalam proses surplus tersebut. Akan tetapi, hingga sekarang, metode analitik untuk penghitungan peluang ruin dengan bunga tersebut belum dapat ditemukan. Hanya metode-metode aproksimasi dan simulasi yang dikembangkan. Tesis ini membahas suatu metode penghitungan peluang ruin waktu terbatas dengan bunga. Metode penghitungan yang dikembangkan adalah penggabungan metode simulasi dan metode aproksimasi. Walaupun metode penghitungan peluang ruin pada literatur-literatur lain lebih menfokuskan pada keakuratan penghitungan peluang ruin, metode penghitungan peluang ruin dalamtesis ini bukan untuk menghitung peluang ruin dengan akurat. Metode dalam tesis ini lebih ditujukan untuk kemudahannya aplikasinya dalam permasalahan nyata. Dengan diberikan suatu data total nilai klaim, tanpa mencari distribusi dari total nilai klaim tersebut, nilai peluang ruin dengan bunga dapat dicari menggunakan metode dalam thesis ini.