Perpustakaan Digital ITB

Opsi Asia adalah opsi yang dipengaruhi oleh rata-rata nilai saham. Opsi Asia ratarata aritmatika tidak memiliki solusi analitik, sehingga digunakan metode numerik untuk menghitung nilai opsi. Pada tugas akhir ini, digunakan metode Lattice untuk menghitung nilai opsi Asia diskrit yang diamati secara kontinu dan diskrit. Setiap titik pada metode textitLattice memiliki nilai rata-rata representatif agar tidak perlu mengamati setiap jalur nilai saham yang mungkin. Metode yang digunakan pada tugas akhir ini dapat menghitung nilai opsi dengan efisien dan memiliki konvergensi yang baik. Semakin banyak nilai saham yang diamati, nilai opsi Asia diskrit yang diamati secara diskrit akan mendekatu nilai opsi Asia yang diamati secara kontinu.