Perpustakaan Digital ITB

Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah model sistem persamaan diferensial deterministik yang dapat merepresentasikan dinamika interaksi antara Dana Pihak Ketiga (DPK), kredit, dan ekuitas dalam konteks perbankan India. Model ini dikembangkan dengan mengadaptasi kerangka yang ada melalui tiga modifikasi utama: menjadikan laju pertumbuhan DPK sebagai fungsi dari ekuitas, membuat kapasitas kredit proporsional terhadap DPK, dan mengintegrasikan surat berharga ke dalam neraca. Penelitian ini menggunakan algoritma optimisasi spiral, parameter-parameter model ditaksir untuk setiap Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) terhadap data historis, di mana hasil penaksiran menunjukkan kecocokan model yang baik dengan sebagian besar nilai MAPE di bawah 10%. Analisis perilaku jangka panjang dilakukan dengan menentukan titik-titik ekuilibrium sistem secara numerik menggunakan metode Newton-Raphson dan mengevaluasi kestabilannya melalui nilai eigen dari Matriks Jacobi. Hasil analisis sensitivitas mengungkap bahwa parameter laju penarikan dana berperan sebagai faktor friksi yang menurunkan skala operasional bank, sementara parameter rasio kredit macet (?) bertindak sebagai ambang batas kritis yang jika dilewati dapat menyebabkan kegagalan sistemik. Dengan demikian, model ini berhasil menangkap dinamika kompleks perbankan dan menyoroti pentingnya manajemen risiko kredit sebagai faktor fundamental bagi kelangsungan hidup sebuah bank.