Perpustakaan Digital ITB
Akurasi modelrisikountukprediksibesarklaimdapatditingkatkandenganproses
diversifikasidanvalidasi.Diversifikasimodeldilakukandenganmelibatkan
sejumlah parameteryangmemengaruhibesarklaimmelaluimodellinearterampat.
Model yangterdiversifikasidibangunberdasarkandatahistorisuntukklaim
asuransi dandapatdivalidasimenggunakandatalainnya.Hasilpenelitian
menunjukkan bahwamodelterdiversifikasidapatmemprediksiaspek-aspek
tertentu denganlebihbaikdibandingkanmodelhomogen(sebelumdiversifikasi).
Value-at-Risk (VaR)digunakansebagaiukuranrisikodarimodel.Karenasebagian
besar klaimbernilainol,ukuranVaRdimodifikasi.Selainitu,nilaiinijuga
dinyatakanbergantungbeberapaparameteruntukVaRpadamodelrisiko
terdiversifikasidanyangtelahdiverifikasi.