Perpustakaan Digital ITB

Dalam dunia keuangan, investasi saham menjadi salah satu alternatif menarik yang bisa dipilih oleh investor. Harga saham dapat naik dan turun secara drastis, fenomena tersebut dapat memberikan keuntungan atau kerugian. Akan sangat menguntungkan apabila seorang investor bisa memperkirakan nilai return saham untuk beberapa hari kedepan. Tugas Akhir ini akan menganalisis investasi yang berisikan sepasang saham yang berbeda. Pasangan saham tersebut akan dilihat kebergantungannya kemudian akan dilakukan prediksi return untuk beberapa hari kedepan. Return saham dimodelkan dengan memanfaatkan analisis deret waktu, baik stasioner maupun tidak stasioner dan memanfaatkan epsilon sebagai variabel acaknya. Copula Gaussian Bivariat digunakan untuk mengonstruksi fungsi distribusi bersama dari pasangan epsilon saham dan dilihat kebergantungannya. Kemudian, validasi model akan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara model dengan data riil dengan menggunakan uji kecocokan model. Data yang dibutuhkan dalam proses analisis adalah harga penutupan saham yang akan diolah sesuai model yang ditentukan.