Perpustakaan Digital ITB

Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk membandingkan hubungan sentimen media sosial dengan berita online pada return indeks sektoral di Indonesia. Penelitian ini mengumpulkan 1.975 data percakapan publik di media sosial dan 2.000 data artikel keuangan yang tersedia di berita online mengenai beberapa perusahaan atau saham selama tiga bulan (Januari – Maret 2015). Metodologi utama yang digunakan di penelitian ini adalah analisis sentimen dan regresi linear. Analisis sentimen dilakukan dengan mengembangkan kata kunci dalam Bahasa Indonesia dan kata kunci tersebut dimasukkan ke dalam perangkat lunak Semantria for Excel untuk mengidentifikasi nilai sentimen dari setiap data, sedangkan regresi linear dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS untuk mengidentifikasi hubungan antara sentimen dengan return indeks sektoral. Fokus penelitian ini yaitu pada dua indeks sektoral di Indonesia: sektor keuangan (JKFINA) dan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi (JKINFA). Kontribusi yang dibuat pada penelitian ini yaitu data setiap perusahaan digabungkan ke dalam satu sektor, maka return indeks sekoral menjadi variabel independennya. Hasil dari penelitian ini yaitu (1) sentimen media sosial dan berita online memiliki hubungan positif pada return indeks sektoral, (2) besarnya hubungan sentimen media sosial sedikit lebih tinggi daripada sentimen berita online, namun kurang lebih sama, dan (3) jika kedua sentimen (media sosial dan berita online) digabungkan, hasilnya memiliki hubungan yang lebih kuat. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kata kunci dalam Bahasa Inggris dan mencoba menganalisis variabel dependen lainnya.