digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

PENGARUH LIQUID ASET TERHADAP TOTAL ASSET (LATA), NON-PERFORMING LOAN (NPL), DAN RASIO TIER 1 CORE CAPITAL (TIER1) TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN PERBANKAN DI INDONESIA TAHUN 2018 - 2021

Penulis : Raffi Alfarizi Hadianto [19018309]
Kontributor / Dosen Pembimbing :
  • Dr. Achmad Herlanto Anggono, M.B.A.
Jenis Koleksi : Tugas Akhir
Penerbit : Sekolah Bisnis dan Manajemen
Fakultas : Sekolah Bisnis dan Manajemen
Subjek :
Kata Kunci : Sektor perbankan, Bursa Efek Indonesia, rasio keuangan, analisis fundamental, Liquid Asset to Total Asset Ratio, Non-Performing Loan ratio, Tier 1 Core Capital Ratio, return saham.
Sumber :
Staf Input/Edit : Abdul Aziz Ariarasa  
File : 1 file
Tanggal Input : 02 Des 2022

Saham adalah salah satu instrumen finansial yang menjanjikan, investor menanamkan modal ke dalam saham untuk mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Di dalam industri keuangan, sektor perbankan menjadi salah satu sektor paling menjanjikan dimana harga valuasi saham relatif stabil. Di Indonesia, terdapat banyak perusahaan perbankan yang menawarkan saham mereka di dalam pasar saham yang kemudian bisa dianalisis menggunakan analisis fundamental saham. Untuk meminimalisir resiko dari kerugian dalam investasi saham, bisa digunakan sebuah set alat analisis untuk para investor menganalisa sebuah saham. Melalui riset kualitatif ini; rasio keuangan akan digunakan sebagai alat analisis untuk meneliti return saham tahunan daripada sektor perbankan periode 2018 sampai 2021. Tiga rasio keuangan akan digunakan sebagai variabel independen untuk menganalisis pengaruh rasio-rasio tersebut terhadap variabel return saham. Liquid Asset to Total Asset Ratio (LATA), Non Performing Loan Ratio (NPL), and Tier 1 Core Capital Ratio (TIER1) merupakan tiga rasio yang dipilih untuk melakukan riset kuantitatif ini. Metodologi yang digunakan untuk studi ini adalah menggunakan analisis regresi pada data panel, dan menggunakan data sekunder. Return saham tahunan dari 10 perusahaan perbankan yang berbeda dari dalam sektor keuangan akan digunakan sebagai sampel data, yang mana data tersebut telah didapatkan dari berbagai sumber sekunder; seperti laman utama Bursa Efek Indonesia, laporan keuangan tahunan, dan sebagainya. Analisis yang telah dihasilkan menyatakan bahwa rasio keuangan LATA dan NPL memiliki pengaruh negatif terhadap return saham perusahaan perbankan. Selain itu, LATA dan NPL juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel return saham. Namun, rasio TIER1 tidak memiliki signifikansi terhadap variabel return saham, meskipun rasio TIER1 memiliki pengaruh negatif terhadapnya. Analisis regresi yang telah dilakukan juga mengungkap bahwa rasio-rasio LATA, NPL dan TIER1 mampu menjelaskan sekitar 76,4% dari pergerakan variable return saham perbankan.

Artikel Terkait