Tingginya tingkat persaingan dan kehadiran bank asing, masalah efisiensi dan
stabilitas perbankan sangat signifikan dari sudut pandang ekonomi mikro, dan
harus menjadi agenda utama untuk mengurangi institusi yang berkinerja buruk.
Efisiensi sektor perbankan, di sisi lain, memiliki dampak yang signifikan terhadap
biaya intermediasi dan menjaga stabilitas sistem perbankan karena dapat
berdampak sistemik dari sudut pandang makroekonomi. Literatur ini berupaya
memperluas penelitian terdahulu tentang perilaku manajemen yang dilakukan oleh
Berger dan DeYoung (1992) dalam konteks industri perbankan Indonesia pada 4
klaster kepemilikan bank yang berbeda dengan mengkaji hubungan antara rasio
NPL dan rasio efisiensi operasional bank, yang secara khusus diproksikan oleh
pendapatan non-bunga/non-bunga dalam industri perbankan Indonesia. Penulis
menambah pengetahuan yang luas dengan meneliti kredit bermasalah (NPL) dan
efisiensi bank pada bank dengan struktur kepemilikan yang bervariasi, terutama di
Indonesia. Sepengetahuan penulis, artikel ini adalah yang pertama mengkaji
kerangka perilaku manajemen dalam sistem perbankan Indonesia dari perspektif
efisiensi operasional.
Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi penting kepada
regulator sehingga dapat mengidentifikasi problematika yang dihadapi oleh sektor
perbankan, sehingga dapat membantu perkembangan perbankan Indonesia ke
depannya. Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini bersumber dari
Laporan Statistik Perbankan Indonesia, yang disusun secara triwulanan antara
Januari 2010 dan September 2021. Dua hipotesis pertama—manajemen yang
buruk dan nasib buruk—merupakan subjek utama penelitian yang menggunakan
estimasi OLS dalam kerangka metode kausalitas granger. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa setiap klaster bank dalam Sistem Perbankan Indonesia
bereaksi berbeda dalam hal hubungan antara pinjaman bermasalah dan rasio
efektivitas operasional dan bahwa mereka sensitif terhadap model pencantuman
penundaan. Secara singkatnya, masing-masing dari empat cluster bank tersebut
dapat mengidentifikasi adanya kondisi manajemen yang buruk, skimping, dan
nasib buruk. Studi ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang keadaan
sektor perbankan di Indonesia setelah masa transisi regulasi dan dapat
memberikan panduan yang berguna bagi regulator perbankan dalam mengatur
manajemen perilaku bank untuk mengurangi risiko kredit dan meningkatkan produktivitas bank. Temuan ini dapat memberikan perspektif baru kepada
regulator tentang cara pendekatan untuk berbagai klaster bank dalam
mengembangkan kebijakan yang tepat yang relevan dan tepat sasaran dengan
perilaku yang ada.
Studi ini memberikan sejumlah saran yang dapat dilakukan untuk studi ke depan
yang lebih lanjut. Untuk mengidentifikasi karakteristik yang mempengaruhi
perilaku manajemen bank dalam berbagai kondisi ekonomi, penulis dapat
menyarankan untuk membandingkan perilaku di sektor perbankan Indonesia
dengan di negara berkembang dan negara maju lainnya. Rekomendasi kedua dari
penulis adalah menggunakan proksi lain untuk variabel dalam penelitian ini untuk
memeriksa apakah hasilnya konsisten dengan penelitian ini, seperti dengan
memanfaatkan stochastic frontier sebagai proksi efisiensi. Salah satu saran
selanjutnya untuk memberikan wawasan lebih dalam konteks analisis dinamis
dengan menggunakan berbagai metode statistik, seperti Vector Auto Regression
(VAR). Saran lain untuk penelitian masa depan adalah studi multi-langkah yang
menggunakan data agregat dan panel yang memanfaatkan data pada level bank
individual sebagai proksi untuk mengevaluasi perilaku skimping lebih dalam serta
moral hazard di sektor perbankan Indonesia.
Keywords: Perilaku Manajemen; Manajemen Buruk; Nasib Buruk; Pinjaman
Bermasalah; Efisiensi Operasional; Perbankan Indonesia.