Perpustakaan Digital ITB

Perusahaan asuransi sebagai penyedia produk asuransi perlu melakukan pengelolaan risiko agar tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran risiko. Besar risiko atau kerugian yang dihadapi pemegang polis disebut sebagai severitas klaim atau besar klaim. Salah satu alat ukur risiko yang sering digunakan adalah Value at Risk (VaR) dengan asumsi kejadian normal. Pada kenyataannya besar klaim dapat bernilai sangat besar dengan frekuensi yang sangat kecil atau dapat disebut sebagai kejadian ekstrim yang memberikan dampak sangat besar. Sehingga dalam tesis ini akan digunakan model distribusi klaim teori nilai ekstrim (extreme value theory) untuk menganalisis data kejadian ekstrim dengan pendekatan peak over threshold (POT) yang menghasilkan distribusi generalized pareto. Menentukan nilai ekstrim menggunakan metode POT diperoleh dengan menetapkan beberapa kandidat batas threshold (u) yang diperoleh dengan menggunakan plot fungsi mean excess function. Kandidat threshold akan diuji menggunakan uji kolmogorov smirnov untuk mendapatkan nilai threshold yang cocok dengan distribusi generalized pareto. Nilai threshold yang cocok akan digunakan dalam melakukan perhitungan terhadap nilai va- lue at risk yang akan digunakan dalam menghitung cadangan klaim. Dalam menerapkan metode ini akan menggunakan data besar klaim pada asuransi harta benda yang terjadi tahun 2010-2016.