Perusahaan asuransi sebagai penyedia produk asuransi perlu melakukan pengelolaan
risiko agar tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran risiko. Besar
risiko atau kerugian yang dihadapi pemegang polis disebut sebagai severitas
klaim atau besar klaim. Salah satu alat ukur risiko yang sering digunakan adalah
Value at Risk (VaR) dengan asumsi kejadian normal. Pada kenyataannya
besar klaim dapat bernilai sangat besar dengan frekuensi yang sangat kecil
atau dapat disebut sebagai kejadian ekstrim yang memberikan dampak sangat
besar. Sehingga dalam tesis ini akan digunakan model distribusi klaim teori
nilai ekstrim (extreme value theory) untuk menganalisis data kejadian ekstrim
dengan pendekatan peak over threshold (POT) yang menghasilkan distribusi
generalized pareto. Menentukan nilai ekstrim menggunakan metode POT
diperoleh dengan menetapkan beberapa kandidat batas threshold (u) yang
diperoleh dengan menggunakan plot fungsi mean excess function. Kandidat
threshold akan diuji menggunakan uji kolmogorov smirnov untuk mendapatkan
nilai threshold yang cocok dengan distribusi generalized pareto. Nilai threshold
yang cocok akan digunakan dalam melakukan perhitungan terhadap nilai va-
lue at risk yang akan digunakan dalam menghitung cadangan klaim. Dalam
menerapkan metode ini akan menggunakan data besar klaim pada asuransi
harta benda yang terjadi tahun 2010-2016.