Perpustakaan Digital ITB

Kebijakan makroprudensial diterapkan untuk mendorong stabilitas keuangan dalam sistem keuangan, dan proses uji ketahanan digunakan sebagai penilaian rutin tingkat ketahanan dari skenario kejutan yang diberikan. Penelitian ini mencoba merancang pengujian ketahanan risiko kredit pada data empiris bulanan Indonesia yang dapat digunakan untuk pemantauan makroprudensial dan untuk mendapatkan hasil indikator dalam kebijakan makroprudensial. Selain itu, penelitian ini juga membangun skenario makroekonomi, kemudian menghubungkannya dengan faktor risiko kredit, dan memperkirakan hasil indikator yang digunakan untuk mengukur ketahanan bank. Hasil dari penelitian ini adalah rasio kecukupan modal tertimbang menurut risiko ekonomi (ERW-CAR) yang diklasifikasikan menurut aktivitas bisnis bank memberikan tingkat yang lebih optimal dalam berbagai skenario, dibandingkan dengan rasio kecukupan modal (CAR) regulasi saat ini, karena bank lebih banyak menggunakan inti modal untuk peluang kegiatan bisnis. Dalam skenario historis dan prediksi, bank-bank yang didasarkan pada aktivitas bisnis semuanya cukup terlindungi dan nilai ERW-CAR-nya mendekati dengan nilai regulasi CAR saat ini. Mereka memiliki modal yang cukup untuk mengakomodasi kebutuhan berbasis pengawas makroprudensial yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi satu tahun ke depan. Dalam skenario stres, ERWCAR bank berdasarkan aktivitas bisnis menurun secara substansial dan seperti yang diharapkan masih berada di atas persyaratan minimum regulasi. Temuan ini juga menyatakan bahwa nilai ERW-CAR berubah lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga kredit.