Perpustakaan Digital ITB

Tugas Akhir ini bertujuan untuk membangun model dari rate of return dalam investasi syariah, membangun model dari porsi dana tabarru’, menentukan nilainya dengan menggunakan simulasi Monte-Carlo, dan menentukan faktor apa saja yang mempengaruhi nilainya. Dalam asuransi syariah, premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukan ke dalam 2 rekening, yaitu rekening pribadi peserta, dan rekening bersama tabarru’ yang akan digunakan untuk membayarkan klaim dari peserta yang mengalami musibah. Dan keuangan Islam tidak menggunakan suku bunga tetapi menggunakan hasil bagi atau profit sharing Model dari rate of return dalam keuangan syariah dimodelkan sebagai suatu proses stokastik Brownian Motion yang akan digunakan dalam model dari porsi dana tabarru’. Untuk mengoptimalkan pengalokasian dana premi dari peserta, model dari porsi dana tabarru’ dibangun dengan menyamakan ekspketasi nilai total klaim yang diambil dari dana tabarru’ dengan nilai ekspektasi dari total dana tabarru’ yang terkumpul dari premi-premi yang dibayarkan oleh peserta. Dengan menggunakan metode Monte-Carlo untuk mensimulasikan nilai porsi dana tabarru’, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nilai prosi dana tabarru’ akan ditentukan. Kesimpulan dari Tugas Akhir ini adalah model dari porsi dana tabarru yang telah dibangun akan memberikan nilai total dana tabarru yang lebih efisien dari porsi dana tabarru’ yang digunakan secara umum sebesar 20%. Porsi dana tabarru’ akan dipengaruhi pada jenis kelamin dari orang yang tertanggung, lama masa pertang-gungan dan umur tertanggung saat mendaftar auransi.