Path: TopS1-Final ProjectMathematics-FMIPA2010

OPTIMASI PORTFOLIO DENGAN MODEL RANDOM WALK DAN KONTROL OPTIMAL STOKASTIK

Undergraduate Theses from JBPTITBPP / 2017-09-27 11:43:10
Oleh : WULAN PURNAMASARI (NIM : 10106040); Pembimbing : Prof. Dr. Roberd Saragih, S1 - Department of Mathematics
Dibuat : 2010, dengan 7 file

Keyword : Portfolio Optimal, Model Random walk, Kontrol Optimal Stokastik

Optimasi Portfolio adalah cara/metode yang digunakan untuk mendapatkan portfolio yang optimal. Portfolio yang optimal adalah portfolio yang memiliki ekspektasi return tertinggi dengan resiko kerugian yang rendah. Saat ini, telah banyak metode yang digunakan untuk mendapatkan portfolio optimal, diantaranya menggunakan present-value analysis, mean-variance analysis, kontrol optimal dan berbagai macam simulasi. Pada tugas akhir ini, akan dibahas dua metode untuk memperoleh portfolio yang optimal. Pada metode pertama, portfolio optimal akan ditentukan tanpa menggunakan kontrol yaitu dengan menggunakan model random walk. Sedangkan pada metode yang kedua, portfolio optimal akan ditentukan dengan mengaplikasikan kontrol optimal stokastik. Proporsi yang menghasilkan portfolio yang optimal akan ditentukan melalui kedua metode ini. Selanjutnya, portfolio optimal yang diperoleh dari kedua model tersebut disimulasikan untuk menunjukkan bahwa portfolio yang diperoleh dari model adalah portfolio yang optimal.

Deskripsi Alternatif :

Portfolio optimization is a way / method used to obtain the optimal portfolio. Optimal portfolio is a portfolio that has the highest expected return with low risk of loss. Currently, many methods have been used to obtain the optimal portfolio, including using present value analysis, mean-variance analysis, a variety of optimal control and a lot of simulation. In this final project, we will discuss two methods to obtain the optimal portfolio. In the first method, the optimal portfolio will be determined without the use of control is by using the model random walk. While the second method, the optimal portfolio will be determined by applying a stochastic optimal control. The proportion that produced the optimal portfolio will be determined by two methods. Furthermore, the optimal portfolio obtained from the two models are simulated to show that the portfolio obtained from the model is the optimal portfolio.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS1 - Department of Mathematics
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Pembimbing : Prof. Dr. Roberd Saragih, Editor: Alice Diniarti

File PDF...