Path: TopMemberIrwan@unix.lib.itb.ac.id

TEORI KREDIBILITAS : ESTIMASI MORRI -VAN SLYKE

Master Theses from #PUBLISHER# / 2006-09-05 09:24:37
Oleh : Pramono Sidi (NIM : 28598017), S2 - Actuarial Science
Dibuat : 2001-07-00, dengan 1 file

Keyword :

Distribusi Normal, Poisson, Gamma, Klaim, Estimasi, Kredibilitas, Morris - Van Slyke
Normal, Poisson, Gamma Distribution, Claim, Estimation, Credibility, Morris - Van Slyke.




Subjek :
General principles - Insurance

Kepala Subjek :
Actuarial

Nomor Panggil (DDC) :
T 368.01 SID

Sumber pengambilan dokumen : Tesis Magister Aktuaria. (20051749)

Abstrak :

Teori kredibilitas adalah suatu teknik menilai perilaku klaim untuk menetapkan premi asuransi atas kontrak-kontrak portofolio yang kurang lebih bersifat heterogen.
Pada tesis ini akan dilakukan estimasi perbedaan tingkat klaim dan perbedaan banyaknya klaim tiap daerah terhadap 10 daerah.
Dalam penelitian ini akan digunakan prosedur yang dikembangkan oleh Morris - Van Slyke untuk memberi nilai asuransi sekelompok kendaraan bermotor, dalam hal ini segala jenis mobil.
Untuk itu digunakan data perbedaan tingkat klaim dan data perbedaan banyaknya klaim tahun 1990 dan 1991 until memprediksi tingkat klaim dengan Kombinasi Normal-normal dan banyaknya klaim dengan Kombinasi Poisson - Gamma untuk setiap daerah tahun 1992. Hasil penelitian menunjukkan bahwa estimasi Morris - Van Slyke adalah estimator yang lebih baik dibandingkan dengan estimasi full credibility maupun zero credibility.
Dengan menggunakan ukuran kedekatan, penelitian menghasilkan :
(i) Dalam hal memprediksi tingkat Maim, estimasi Morris - Van Slyke dengan menggunakan faktor koreksi James - Stein merupakan estimator yang lebih baik dibandingkan dengan estimator full credibility maupun zero credibility.
(ii) Dalam hal memprediksi banyaknya klaim, estimasi Morris - Van Slyke tanpa faktor koreksi James - Stein merupakan estimator yang lebih baik dibandingkan dengan estimator full credibility maupun zero credibility.

Deskripsi Alternatif :

Abstract :

This research is a research on credibility theory, which is an experience rating technique to determine insurance premiums for more or less heterogenous contracts. Ten territories are chosen for this research of which the object is a group of automobiles (in this case all kinds of automobiles) in each territory.
The differential claim rates and the differential number of claims are estimated for each individual territory to the overall claims of the ten territories. Procedure originally developed by Morris - Van Slyke is used to obtain the insurance value.
In particular, data of the 1990 and 1991 differential claim rates are used to predicial the 1992 differential claim rate using the normal-normal combination and data of the 1990 and 1991 differential of the number of claims are used to predich the 1992 differential of the number of claims using the Poisson - Gamma combination
both kinds of predictinit are done for each of the ten territories. The result shavs that the Morris - Van Slyke estimator is a better compared to the full credibility as well as the zero credibility estimator.
By using a measure of closeness, the following results are obtained.
(1) For predicting claim rates, the Morris - Van Slyke estimator, using the James - Stein corrections factor, is a better compared to the full credibility as well as the zero credibility estimator.
(2) For predicting the number of claims, the Morris - Van Slyke estimator, without using the James - Stein correction factor, is a better compared to the full credibility as well as the zero credibility estimator.

Beri Komentar ?#(1) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS2 - Actuarial Science
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Pembimbing :
    Sutawanir Darwis, Dr.

    Scan :
    Hidayat (2006-06-16)

    , Editor: hidayat@#publisher#

File PDF...