Path: Top > S2-Theses > Actuarial-FMIPA > 2018

APLIKASI METODOLOGI PEAKS OVER THRESHOLD DALAM PENENTUAN SUATU CADANGAN KLAIM ASURANSI GEMPA BUMI

THE APPLICATION OF PEAKS OVER THRESHOLD IN DETERMINING A CLAIM RESERVE IN EARTHQUAKE INSURANCE

Master Theses from JBPTITBPP / 2018-03-19 15:07:38
Oleh : RADIAN JANUARI SITUMEANG (NIM : 20815008), S2 - Actuarial Science-FMIPA
Dibuat : 2018-03-13, dengan 1 file

Keyword : Peak Over Threshold, VaR, Distribusi Generalized Pareto, Cadangan Klaim

Kerugian finansial yang diakibatkan oleh bencana alam gempa bumi perlu dimitigasi; salah satu caranya adalah lewat asuransi. Perusahaan asuransi umum yang menjual produk asuransi terhadap bencana alam gempa bumi perlu mengukur risiko finansial akibat bencana gempa bumi tersebut. Bagi suatu perusahaan asuransi umum, hal ini berkaitan dengan cadangan klaim yang perlu dipersiapkan. Metodologi Peaks Over Threshold (POT), yang merupakan salah satu metodologi dalam teori nilai ekstrim, dapat diaplikasikan untuk mengukur risiko kerugian finansial, yang kemudian digunakan untuk menentukan cadangan klaim suatu bisnis asuransi umum terhadap bencana gempa bumi. Dalam tesis ini, pendekatan POT digunakan dalam menganalisis data besar klaim (claims severity) kerusakan pada properti dan data besar klaim business interruption akibat bencana gempa bumi tektonik dan vulkanik, dari tahun 2004 sampai tahun 2015, yang dimiliki suatu perusahaan asuransi umum. Dengan tingkat signifikansi α=0.05, data yang dimiliki dapat dimodelkan dengan distribusi Generalized Pareto dengan parameter ξ ̂=2.9193 , σ ̂=93,797,590.59, dan threshold u=30,587,366.00. Ukuran risiko Value-at-Risk (VaR) digunakan untuk menentukan nilai berisiko distribusi klaim tersebut. Sebagai ilustrasi, skema besar cadangan klaim dibuat berdasarkan beberapa nilai VaR.

Deskripsi Alternatif :

Financial losses caused by earthquakes need to be mitigated; one way is through insurance. General insurance companies which sell insurance products against earthquake disaster need to measure the financial risk due to earthquakes. For a general insurance company, this relates to the claim reserve which need to be determined. The Peaks Over Threshold (POT), which is one methodology in the extreme value theory, could be applied to measure the risk of financial losses, which in turn could be used to determine the claim reserve of an insurance against earthquakes. In this thesis, the POT approach is used in analyzing claims severity data on property damage and business interruption caused by tectonic and volcanic earthquakes, from the year 2004 to 2015, of a general insurance company. With a significance level of α=0.05, the data could be modeled by a Generalized Pareto distribution with parameters ξ ̂=2.9193 , σ ̂=93,797,590.59, and threshold u=30,587,366.00. The Value-at-Risk (VaR) risk measure is used to determine the value above which are considered risky. As an illustration, a scheme of claim reserves is made based on some VaR values.


Copyrights : Copyright (c) 2001 by Perpustakaan Digital ITB. Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS2 - Actuarial Science-FMIPA
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Dumaria R. Tampubolon M.Sc.,Ph.D, Editor: cecep hikmat

File PDF...