Path: Top > S1-Final Project > Mathematics-FMIPA > 2008

PENENTUAN HARGA OPSI KEUANGAN DENGAN SIMULASI MONTE CARLO

Undergraduate Theses from JBPTITBPP / 2017-09-27 11:43:03
Oleh : KUNARTO (NIM 10103026), Central Library Institute Technology Bandung
Dibuat : 2008, dengan 7 file

Keyword : Opsi keuangan, Gerak Brown, Simulasi Monte Carlo, Reduksi Variansi

Opsi adalah suatu alat keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual suatu aset dengan harga tertentu dan pada waktu yang ditentukan. Penentuan harga opsi terkadang tidak dapat dilakukan secara analitik atau formula analitiknya sulit untuk dibuat sehingga membutuhkan metode estimasi. Pada Tugas Akhir ini akan membahas masalah penilaian harga opsi Eropa standar, exotic (Asian dan Barrier) dan Amerika menggunakan Metode Monte Carlo dengan prosedur reduksi variansi (antithetic variate dan control variate) untuk meningkatkan keefisienannya. Keuntungan dari Metode Monte Carlo ini adalah kemudahan dari membuat program simulasinya sedangkan kelemahannya adalah besarnya waktu yang diperlukan dalam menjalankan simulasi.

Deskripsi Alternatif :

Option is a financial instrument that gives the owner rights to purchase or sell an asset with a defined time and price. Sometimes, option price can not define analiticaly or the analitic formula difficult to be derived, hence, numerical solution from option price is used. This Final Project will investigate valuation of standard European option, exotic (Asian and Barrier) option and American option using Monte Carlo method with variation redution procedure (antithetic variate and control variate) to increase its efficiency. The advantage of the Monte Carlo method is the ease of creating the simulation program while the disadvantage of the method is the speed of the simulation itself.

Copyrights : Copyright Â(c) 2001 by ITB Central Library. Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiC
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Pembimbing : Dr. Kuntjoro Adji Sidarto, Editor: Rizki Apriyanti

File PDF...