Path: Top > S2-Theses > Actuarial-FMIPA > 2018

UKURAN RISIKO CREDIBLE VALUE-AT-RISK

CREDIBLE VALUE-AT-RISK RISK MEASURE

Master Theses from JBPTITBPP / 2018-06-04 10:35:47
Oleh : INSANI PUTRI (NIM:20816008), S2 - Actuarial Science-FMIPA
Dibuat : 2018-06-04, dengan 1 file

Keyword : kredibilitas, prediksi risiko, volatilitas

Asuransi adalah bentuk perlindungan dengan meminimalisir risiko. Agar kegiatan berasuransi berjalan lancar, perusahaan asuransi harus mampu mengelola risiko berupa klaim yang diajukan pemegang polis. Ukuran risiko adalah alat untuk memprediksi risiko dan membantu perusahaan mempersiapkan cadangan. Ukuran risiko dapat direpresentasikan dalam fungsi distorsi. Salah satu ukuran risiko distorsi adalah Value-at-Risk (VaR). VaR adalah nilai risiko maksimum yang dapat terjadi pada suatu tingkat kepercayaan tertentu. VaR merupakan fungsi dari parameter yang dapat diasumsikan bernilai konstan dan acak. Pada praktiknya, parameter harus ditaksir sehingga yang didapatkan adalah nilai prediksi VaR. Prediksi VaR dapat dipandang sebagai peubah acak karena penaksir dari parameter yang merupakan fungsi dari peubah acak. Dalam penaksiran parameter terdapat variabilitas parameter yaitu bias dan mse. Oleh karena itu, prediksi VaR harus diuji keakuratannya. Selain itu, dapat ditunjukkan bahwa prediksi VaR bersifat kekar. Model kredibilitas adalah model yang meminimumkan variabilitas parameter sehingga menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Konsep model kredibilitas dapat diadopsi untuk mendapatkan prediksi VaR yang lebih kredibel yang disebut sebagai Credible-VaR (Cre-VaR). Sebagai hasil, dibandingkan prediksi VaR, nilai Cre-VaR lebih mendekati nilai VaR sebenarnya.

Deskripsi Alternatif :

Insurance is protection to minimize the risk. To make a solvent insurance company, they should manage the risk of claim filed by policyholders. Risk measures are tool to predict risk and help company to determine capital allocation. Risk measures can be represented in distortion function. One of popular distortion risk measures is Value-at-risk (VaR). VaR can be defined as a maximum risk that can be tolerated at level of confidence. VaR is function of random variable's parameters that can be assume as constant and random value. In practice, parameters should be estimated and we obtain VaR prediction. VaR prediction can be consider as random varible because parameters estimation is function of random variables. In parameters estimation, there is parameter variabilities such as bias and mse. Therefore, VaR prediction should be tested for it's accuracy. In addition, it can be shown that VaR prediction is robust. The credibility model is a model that minimizes the parameter variabilities to obtain an accurate prediction. The concept of a credibility model can be adopted to obtain VaR prediction that is credible named as Credible-VaR (Cre-VaR). As a result, compared to VaR prediction values, Cre-VaR values are close to true value of VaR.

Copyrights : Copyright (c) 2001 by Perpustakaan Digital ITB. Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Pembimbing: Khreshna I.A. Syuhada, M.Sc. Ph.D., Editor: Dwi Ary Fuziastuti

File PDF...