Path: Top > S1-Final Project > Mathematics-FMIPA > 2018

METODE DOUBLE CHAIN LADDER DENGAN INFORMASI PRIOR BANYAK ZERO-CLAIMS DAN DEVELOPMENT INFLATION UNTUK PERHITUNGAN PREDIKSI CADANGAN KLAIM IBNR DAN RBNS

DOUBLE CHAIN LADDER METHOD WITH ZERO-CLAIMS AND DEVELOPMENT INFLATION PRIOR INFORMATION FOR IBNR AND RBNS CLAIMS RESERVING

Undergraduate Theses from JBPTITBPP / 2018-09-14 15:39:36
Oleh : HENGKY (NIM:10114004), S1 - Mathematics-FMIPA
Dibuat : 2018-09-13, dengan 1 file

Keyword : metode Chain Ladder, klaim RBNS, klaim IBNR, metode Double Chain Ladder, informasi prior, prediction error, teknik bootstrapping.

Metode Basic Chain Ladder merupakan metode yang sering digunakan dalam menentukan cadangan klaim untuk suatu bisnis asuransi long-tail. Perusahaan asuransi harus menyiapkan cadangan klaim agar dapat membayar klaim-klaim yang diajukan pemegang polis. Akan tetapi metode ini tidak dapat memisahkan cadangan klaim menjadi cadangan klaim Incurred But Not Reported (IBNR) dan cadangan klaim Reported But Not Settled (RBNS) apabila metode ini hanya menggunakan informasi data besar klaim (claims severity). Metode yang dibahas pada tugas akhir ini adalah metode Basic Chain Ladder dan Double Chain Ladder. Dengan tambahan informasi banyak klaim (claims frequency), metode Double Chain Ladder dapat menentukan cadangan klaim RBNS dan cadangan klaim IBNR secara terpisah. Pada tugas akhir ini, akan dibahas metode Double Chain Ladder lebih jauh lagi, yaitu ketika tersedia informasi prior tambahan seperti development inflation dan banyak zero-claims. Untuk melihat perbedaan antara suatu metode dengan metode lainnya dan mengukur ketidakpastian cadangan, digunakan alat ukur prediction error. Teknik bootstrapping digunakan untuk menentukan prediction error dari tiap metode. Metode dengan nilai prediction error terkecil dipilih dalam menentukan estimasi cadangan klaim.

Deskripsi Alternatif :



The Basic Chain Ladder method is often used to estimate the outstanding claims reserve for a long-tail business. A general insurance company need to determine the reserve in order to pay those claims reported by policyholders. However, the Basic Chain Ladder method is unable to separate between a reserve for the Incurred But Not Reported (IBNR) claims and that for the Reported But Not Settled (RBNS) claims when the method is only applied to a runoff triangle of claims severity. In this final project (Tugas Akhir), the Basic Chain Ladder and the Double Chain Ladder methods are discussed. With the additional information on the claims frequency, the Double Chain Ladder method is able to separate between the IBNR and RBNS claims reserves. In this final project, the Double Chain Ladder method is analyzed further due to the availability of prior information on development inflation and the number of zero-claims. To compare the quality of the estimators given by different estimation techniques, the prediction error is used. The prediction error is determined using a bootstrapping technique. The method with the smallest prediction error is chosen to estimate the claims reserve.

Copyrights : Copyright (c) 2001 by Perpustakaan Digital ITB. Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS1 - Mathematics-FMIPA
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Pembimbing: Dumaria R. Tampubolon, M.Sc., Ph.D,, Editor: Dwi Ary Fuziastuti

File PDF...