Path: Top > S1-Final Project > Mathematics-FMIPA > 2008

TEORI COMONOTONIC DAN APLIKASINYA PADA MATEMATIKA KEUANGAN

Undergraduate Theses from JBPTITBPP / 2017-09-27 11:43:03
Oleh : GITA TJENDANA (NIM 10103021), Central Library Institute Technology Bandung
Dibuat : 2008, dengan 7 file

Keyword : Teori comonotonic, Opsi Asia, Simulasi Monte Carlo

Opsi asia adalah salah satu jenis opsi yang sifatnya unik karena harga opsi asia bergantung kepada harga beberapa saham sebelum maturity time-nya. Dalam tugas akhir ini opsi asia yang akan dibahas adalah opsi asia aritmatik diskrit. Harga opsi asia aritmatik diskrit bergantung kepada jumlah dari beberapa saham sebelum maturity time-nya. Pencarian harga opsi ini secara analitik tidaklah mudah karena proses pencarian ini memerlukan fungsi distribusi peluang dari jumlah harga beberapa saham tersebut. Oleh karena itu pencarian harga opsi asia umumnya dilakukan secara numerik. Salah satu metode yang sering digunakan adalah metode simulasi Monte Carlo. Hasil dari metode ini bukan saja harga opsi asia tersebut tetapi juga dapat berupa selang kepercayaan dimana harga opsi tersebut berada. Tugas akhir ini akan membahas suatu metode baru yang menggunakan sebuah teori dari dunia insurance bernama teori comonotonic. Hasil dari metode ini adalah selang kepercayaan untuk harga opsi asia dan hasil ini akan dibandingkan dengan hasil dari simulasi Monte Carlo.

Deskripsi Alternatif :

Asian option has an interesting characteristic because the price of asian option depends on the price of some stocks before its maturity time. In this final project the main object is arithmetic discrete asian option. The price of this option depends on the sum of the price of some stocks before its maturity time. Pricing this option analytically is not an easy job because we have to determine the probability distribution function of the sum of these stocks. That’s why in many cases we determine the price of asian option numerically and Monte Carlo simulation is one way to make it done. Monte Carlo simulation provides us informations about the price of asian option and its confidence interval. In this final project I use a new method using comonotonic theory from insurance. The result is the confidence interval of the price of asian option and it will be compared with Monte Carlo simulation confidence interval.

Copyrights : Copyright Â(c) 2001 by ITB Central Library. Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiC
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Pembimbing : Dr. M. Syamsuddin, M.Com., Editor: Rizki Apriyanti

File PDF...