Path: Top > S2-Theses > Computational Sciences-FMIPA > 2018

APLIKASI PERSAMAAN JUMP DIFFUSION DALAM VALUASI OPSI BARRIER DENGAN VOLATILITAS STOKASTIK

Jump Diffusion model for barrier option pricing with stochastic volatility

Master Theses from JBPTITBPP / 2018-04-13 16:25:20
Oleh : ARFIAN ALIMANSYAH (NIM: 20915004), S2 - Computational Sciences-FMIPA
Dibuat : 2018-03-06, dengan 1 file

Keyword : GARCH, jump diffusion, opsi barrier, pergerakan nilai saham

Opsi Barrier merupakan opsi yang memiliki sebuah titik harga tertentu yamg disebut barrier. Pergerakan harga saham terhadap barrier merupakan sebuah hal yang penting karena mempengaruhi aktif dan tidaknya opsi. Karena ini, penge-tahuan akan pergerakan harga saham merupakan hal yang penting untuk diketahui. Pergerakan harga saham dapat diasumsikan mengikuti persamaan difusi. Untuk memperbaiki asumsi yang digunakan, persamaan jump diffusion akan digunakan, begitupula dengan volatilitas stokastik yang akan disertakan dalam variable GARCH. Dalam penelitian ini, akan dicari harga opsi barrier dengan GARCH sebagai volatilitas stokastiknya. Akan digunakan persamaan difusi dan jump diffu-sion untuk memodelkan pergerakan harga saham.

Deskripsi Alternatif :

Barrier option is an option which have a certain stock price which is called barrier. If the stockprice of the option reaching or passing the barrier in anytime before the expiry date, the option will be either active (knock-in) or terminated (knock-out). Nonlinear option maeans that the option will have a stochastic volatility. Stochas-tic volaitility is used as an approach to decrease the number of assumption that used in stockpath modelling. For this research, we will try to model barrier option with GARCH volatility using jump-diffusion model. Jump-diffusion model using jump process, which based on poisson process, to model the jumping movement of the stockprice.

Copyrights : Copyright (c) 2001 by Perpustakaan Digital ITB. Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS2 - Computational Sciences-FMIPA
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Acep Purqon, Ph.D, Editor: cecep hikmat

File PDF...