Path: Top > S1-Final Project > Mathematics-FMIPA > 2016

PENENTUAN STRATEGI OPSI: ANALISIS SISI PEMBELI

OPTIONS SPREAD TRADING STRATEGIES: LONG POSITION ANALYSIS

Undergraduate Theses from JBPTITBPP / 2017-09-27 11:43:13
Oleh : AMANDA PUTRI NABILLA (NIM: 10112046), S1 - Department of Mathematics
Dibuat : 2016, dengan 7 file

Keyword : options spread, value at risk, conditional value at risk, Monte Carlo simulation, strategi opsi, Value at Risk, Conditional Value at Risk, simulasi Monte Carlo, Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II,

Perdagangan opsi dapat melibatkan lebih dari satu jenis opsi, yang disebut dengan strategi opsi. Diharapkan strategi opsi menghasilkan keuntungan maksimal dan ke rugian yang minimal. Strike price dan strike date yang optimal untuk pembelian strategi dapat ditentukan dengan menggunakan metode optimisasi multiobjektif ya itu Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II. Optimisasi yang dilakukan adalah memaksimumkan mean yield rate dan meminimumkan CoVaR untuk lima jenis stra tegi opsi. Simulasi dilakukan untuk tiga jenis perekonomian, sehingga pada akhir optimisasi dapat dianalisis pengaruh perubahan ekonomi terhadap setiap strategi dan strategi yang terbaik bagi setiap keadaan perekonomian.

Deskripsi Alternatif :

Options trading can involve more that one option called options spread. In trading, long position traders expect a relatively high return with low risk exposure. Optimal strike price and strike date to buy an options spread can be determined using a multi objective optimization method: Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II which in this final report is used to maximize mean yield rate and minimize CoVaR for each of five given options spreads. Three different economic situations are assumed that by the end of optimiziation can be analyzed how each options spread reacts to the change of economy, and also the best options spread for each economic situation.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Pembimbing : Dr. Muhammad Syamsuddin, Editor: Pramulia

File PDF...