Path: Top > S1-Final Project > Mathematics-FMIPA > 2013

PREDIKSI VALUE-AT-RISK MENGGUNAKAN EXPECTILES

Undergraduate Theses from JBPTITBPP / 2017-09-27 11:43:11
Oleh : AMALIA PUTRI ( NIM : 10109064) Pembimbing : Khreshna I.A. Syuhada, M.Sc, Ph.D, S1 - Department of Mathematics
Dibuat : 2013, dengan 7 file

Keyword : Value-at-Risk, kuantil , expectiles, autoregressive.

Value-at-Risk (VaR) telah menjadi ukuran standar risiko yang digunakan oleh lem-






baga keuangan untuk keperluan internal maupun peraturan. VaR didefinisikan se-






bagai estimasi kerugian terbesar yang mungkin terjadi dalam rentang waktu atau






periode tertentu yang diprediksikan dengan tingkat peluang tertentu. Pendefinisian






VaR yang konvensional cenderung lebih terkait dengan tingkat peluang sementara






pendefinisian terbaru yaitu Expectiles mengatakan lebih terkait dengan besar keru-






gian. Nilai kerugian cenderung berubah terhadap waktu, oleh karena itu perhitung-






an VaR dilakukan dengan menggunakan model Autoregressive (AR). Dalam tugas






akhir ini, penulis menunjukkan perbandingan dua definisi perhitungan VaR: yang






menggunakan definisi kuantil dan yang menggunakan definisi Expectiles dari data






bangkitan. Hasil simulasi menunjukkan nilai VaR yang sama untuk besar kerugian






pada selang tertentu yang cukup kecil.

Deskripsi Alternatif :

Value at Risk (VaR) has become the standard measure of risk employed by finan-






cial institutions for both internal and regulatory purposes. VaR is defined as an






estimation of the largest loss that may occur in the span of time or a certain time






period forecasted by some chance level. Defining the conventional VaR likely more






related to the level while defining new chance to say more associated with large






losses. The value of loss tends to change over time, therefore the VaR calculation is






done using the Autoregressive (AR) model. In this final project, the author shows






the two definitions of VaR calculation: using quantile definition and using expectiles






definition from generated data. The results showed the same value of VaR for the






value of loss and at a certain intervals that are small enough.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiS
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Pembimbing : Khreshna I.A. Syuhada, M.Sc, Ph.D, Editor: PKL-SMK

File PDF...