Path: Top > S1-Final Project > Mathematics-FMIPA > 2013

PENENTUAN HARGA SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN PERSAMAAN DIFFERENSIAL STOKASTIK

Stock Pricing using Stochastic Differential Equations

Undergraduate Theses from JBPTITBPP / 2017-09-27 11:43:12
Oleh : ADRIAN HARTANTO (NIM : 10109022); Pembimbing : Jalina Widjaja, Ph.D; Yudi Soeharyadi, Ph.D, Central Library Institute Technology Bandung
Dibuat : 2013, dengan 6 file

Keyword : Saham, Gerak Brown, Integral Stokastik, Formula Ito

Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Masalah utama dalam menentukan harga saham ini adalah membentuk persamaan-persamaan dan model






yang nantinya dapat mewakili harga saham yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan banyak sekali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan harga pada suatu saham. Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk membuat sebuah model sederhana yang dapat memberikan gambaran untuk menentukan harga saham di masa yang akan datang. Beberapa hal yang penting untuk dipelajari adalah : persamaan differensial stokastik, gerak brown, formula Ito, dan integral stokastik. Pada bab akhir dari tugas akhir ini akan dilihat pergerakan harga sahamnya dan dibandingkan dengan model yang dibuat. Model yang dibuat ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk menentukan harga saham di masa yang akan datang. Tugas akhir ini merupakan studi literatur yang sesuai untuk mempelajari pergerakan harga saham di masa yang akan datang.

Deskripsi Alternatif :

Stock is the unit value in a variety of financial instruments which refers to the ownership part of a company. In general stock price can be used to decide whether an investment is worth or not. To predict the changes in its price, a model based on the data of the stock price is made. The model has to represent the changes on stock overtime, thus it includes some main factors that affects the stock prices, but still






easy to solve. The purpose of this thesis is to create a simple model that can give an idea to determine the stock price in the future. Some important things to learn is:






brownian motion, the stochastic integral, Ito Formula, and Stochastic Differential Equations. In the final chapter of this thesis will be the movement of stock price and






compared to the model that are made. The model is expected to provide an overview to determine the stock price in the future. This thesis is essentially a literature study






to the movement of stock prices in the future.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTITBPP
OrganisasiC
Nama KontakUPT Perpustakaan ITB
AlamatJl. Ganesha 10
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon62-22-2509118, 2500089
Fax62-22-2500089
E-mail Administratordigilib@lib.itb.ac.id
E-mail CKOinfo@lib.itb.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Pembimbing : Jalina Widjaja, Ph.D; Yudi Soeharyadi, Ph.D, Editor: PKL-SMK

File PDF...